Nasabah memiliki rencana untuk menarik hutang dalam bentuk mata uang asing sebesar USD 1,000,000 pada tanggal 5 Agustus 2021 untuk tenor selama 1 tahun. Dikarenakan sebagian besar pendapatan Nasabah dalam mata uang Rupiah, untuk melindungi posisi hutang valuta asing
Nasabah dari risiko pergerakan mata uang, Nasabah melakukan lindung nilai dengan menggunakan produk Call Spread Option kepada Bank dengan rentang harga USD/IDR = 14,250 dan USD/IDR = 14,750.
Pada tanggal 5 Agustus 2022, Bank akan menetapkan Fixing Rate berdasarkan harga pasar mengacu kepada halaman Refinitiv dengan ticker JISDOR. Berikut simulasi yang terjadi pada tanggal 5 Agustus 2022 ketika Call Spread Option ini jatuh tempo:
-
Jika nilai tukar USD/IDR pada saat berakhirnya opsi adalah pada atau di bawah 14,250, Opsi 1 dan Opsi 2 tidak berlaku, tidak ada penyelesaian antara Nasabah dengan pihak Bank. Dalam arti Nasabah dapat membeli valuta asing (USD) di pasar uang dengan harga yang lebih rendah dari harga opsi.
-
Jika nilai tukar USD/IDR pada saat berakhirnya opsi adalah di atas 14,250 tetapi dibawah 14,750, misalnya informasi JISDOR pada tanggal berakhirnya opsi adalah USD/IDR = 14,500, Nasabah akan mengeksekusi Opsi 1 dan mendapatkan USD 1,000,000 untuk pelunasan kredit valasnya dengan harga 14.250, lebih murah 250 dibandingkan dengan harga pasar. Pada kondisi seperti ini Opsi 2 menjadi tidak berlaku.
-
Jika nilai tukar USD/IDR pada saat berakhirnya opsi adalah di atas 14,750, misalnya informasi JISDOR pada tanggal opsi berakhir adalah USD/IDR = 14,800, Nasabah akan mengeksekusi opsi 1 dan mendapatkan USD 1,000,000 untuk pelunasan kredit valasnya dengan harga 14.250. Kemudian Nasabah akan menjual kembali kepada Bank di harga 14,750 (eksekusi Opsi 2). Selanjutnya Nasabah akan membeli kebutuhan valas sebesar USD 1,000,000 di harga pasar 14,800. Dengan skema ini, Nasabah akan mendapatkan subsidi sebesar IDR 500,000,000 dari hasil eksekusi opsi Call Spread. Rincian perhitungannya seperti berikut:
(14,750 – 14,250) * USD 1,000,000 = IDR 500,000,000
Silakan unduh di sini untuk melihat informasi lengkap mengenai Call Spread Option.
Setiap pengajuan pengaduan atas produk/layanan dapat disampaikan ke Cabang Bank terdekat atau melalui Marketing atau dengan menghubungi Hello Danamon di nomor 1-500-090 sesuai dengan tata cara pengajuan pengaduan atas layanan perbankan yang dapat diakses pada website Bank Danamon
https://www.danamon.co.id